Dinamik ekonometrik modellar vaqt ketma-ketligidagi o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘liqliklarni o‘rganib, joriy hamda oldingi davrlar qiymatlarini hisobga oladi. Ushbu modellarda lag o‘zgaruvchilar va ularning taqsimlanishi, adaptiv kutilmalar, avtoregressiya modellari va Almon lag modeli kabi polinom yordamida lag strukturasi ifodalanadi. Moddellar koeffitsiyentlari interpreatsiya qilinadi, oraliq va uzoq muddatli multiplikatorlar tushuntiriladi hamda regressiya formulalari bilan parametrlar baholanadi.