Корреляционная матрица — это квадратная (или прямоугольная) таблица, в которой на пересечении соответствующих строки и столбца находится коэффициент корреляции между соответствующими параметрами. Корреляционная матрица обладает следующими свойствами: На главной диагонали находятся коэффициенты корреляции, равные единице. Матрица симметрична относительно главной диагонали.